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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码:005381

基金名称:

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金

基金代码:

A005381  C005382

注册登记人:

泰康基金管理有限公司

基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

投资目标:

本基金坚守价值投资,以量化多因子选股策略、价值发现策略、量化行业配置策略为主要策略,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

投资策略:

1、大类资产配置策略:通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境,并运用泰康资产配置模型,根据股票和债券资产的预期收益和风险,确定资产配置比例。

2、股票投资策略:(1)泰康量化多因子选股策略——本基金所采用的量化多因子模型,主要包括成长因子、估值因子、质量因子和规模因子等基本因子。(2)价值发现策略——通过对影响市场、行业及公司的当前或未来价值的重大事件的预测,通过量化的方法把握投资价值。(3)量化行业配置策略——挖掘对行业收益率有重要影响的关键量化指标,通过量化分析实现对行业的合理配置。(4)其它量化策略。

3、债券投资策略:久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略、可转换债券投资策略等。

4、资产支持证券投资策略:通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型投资。

5、其他金融工具的投资策略:本着谨慎原则适度参与股指期货、国债期货及其他金融工具的投资,降低组合风险、提高组合的运作效率。 


投资范围:

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 

资产配置比例:

股票资产占基金资产比例不低于60%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%


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