泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码：005382
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基金经理观点
宏观经济方面，2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势，经济恢复的阻力较大，斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后，三季度经济在需求侧面临着一些阻力：出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行，房地产继续在底部运行，而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外，过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面，也开始在三季度进行去化。金融条件方面，物价逐步低于预期，汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力，货币政策超预期降息，广义财政政策也在逐步加快落地。
权益市场方面，三季度市场波动较大，7、8月份在国内经济修复低于预期后，市场选择了高估值小市值的成长股作为突破口；9月份起，新能源交易的拥挤，美联储超预期加息连同出口开始走弱，市场出现了较大幅度的调整。从大盘和板块上来看，上证综指下跌11.01%，沪深300下跌15.16%，中小板指下跌16.73%，创业板指下跌18.56%。其中，煤炭、电力及公用事业、石油石化等板块表现相对较好，传媒、电子、建材等行业表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.98(总额) | 2022-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 75,271,325.9 | 76.85% |
| 债券 | 5,577,742.88 | 5.69% |
| 银行存款 | 3,817,251.14 | 3.90% |
| 其他 | 13,274,811.28 | 13.56% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 中国银行 | 4.92% |
| 2 | 工商银行 | 4.52% |
| 3 | 建设银行 | 4.36% |
| 4 | 邮储银行 | 3.25% |
| 5 | 中矿资源 | 2.87% |
| 6 | 特变电工 | 2.13% |
| 7 | 国联股份 | 2.07% |
| 8 | 阳谷华泰 | 2.03% |
| 9 | 盘江股份 | 1.91% |
| 10 | 瑞可达 | 1.89% |