泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金C类基金代码：005382
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基金经理观点
宏观经济方面，三季度经济继续向上复苏，生产和需求侧数据同步向好。生产侧来看，工业增加值稳步向好，8月份工业增加值同比已经恢复到了19年的正常水平。三大需求也在持续改善，其中出口增速延续了较好的表现，在全球疫情严重的情况下实现了出口份额的提升；投资端基建和地产投资增速维持在高位，而制造业投资在逆周期政策的扶持下也有明显上行；疫情对消费的影响逐步消退。货币条件继续改善，CPI在合适的水平运行，PPI则从低位开始明显回升，社融增速在宽信用政策的作用下持续向上。
权益市场方面，7、8月的经济数据继续好于我们的预期，最新的9月份制造业PMI数据延续了在景气区间运行的态势，预示9、10月份的经济复苏势头依然强劲；另一方面，为对冲疫情的不利影响而出台的宽松政策在回归中性，我们认为由于流动性宽松权益资产估值大幅提升的时期已经过去，后续会更为关注业绩的可持续性。从涨跌幅数据和板块上来看，上证综指上涨8.66%，沪深300上涨11.62%，中小板指上涨10.97%，创业板指上涨8.52%。其中，消费、军工、新能源及汽车等板块表现相对较好，通信、计算机、传媒、零售等行业表现不佳。
投资操作方面，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现，严格遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 2.84(总额) | 2020-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 250,187,536.74 | 88.21% |
| 债券 | 14,265,677.4 | 5.03% |
| 银行存款 | 3,319,167.9 | 1.17% |
| 其他 | 15,857,693.35 | 5.59% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 通富微电 | 2.51% |
| 2 | 玲珑轮胎 | 1.87% |
| 3 | 精工钢构 | 1.81% |
| 4 | 天赐材料 | 1.68% |
| 5 | 蓝帆医疗 | 1.63% |
| 6 | 韦尔股份 | 1.62% |
| 7 | 隆基股份 | 1.54% |
| 8 | 新华保险 | 1.51% |
| 9 | 万润股份 | 1.50% |
| 10 | 中航机电 | 1.49% |