泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金代码：005382
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基金经理观点
2018年二季度，宏观经济总体平稳，但结构分化，生产和进出口指标表现较好，但投资、消费、社融等指标有所下滑。从生产来看，4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较好，主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期，企业有加快生产的动力。从三大需求来看，外需仍然维持高位，出口整体平稳；消费有所下滑；投资增速也处于下滑的通道，主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整，从而保持流动性的合理充裕。物价方面总体平稳，通胀压力不大。汇率方面，受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响，人民币跟随一篮子货币有所波动。
权益市场方面，受到国内信用收缩及中美贸易摩擦等因素影响，二季度市场震荡下行，上证综指下跌10.14%，沪深300下跌9.94%，中小板指下跌12.98%%，创业板指下跌15.46%。从行业来看，食品饮料、休闲服务、医药生物、家用电器等板块表现相对较好，电子、通信、国防军工、房地产等表现较差。
投资操作方面，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现，严格遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求长期获取稳健的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 2.70(总额) | 2018-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 224,334,673.86 | 83.07% |
| 债券 | 17,056,600 | 6.32% |
| 银行存款 | 13,214,491.81 | 4.89% |
| 其他 | 15,444,518.06 | 5.72% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 光环新网 | 1.59% |
| 2 | 江中药业 | 1.37% |
| 3 | 大豪科技 | 1.13% |
| 4 | 亿联网络 | 1.11% |
| 5 | 赢时胜 | 1.05% |
| 6 | 瀚蓝环境 | 1.05% |
| 7 | 潍柴动力 | 1.03% |
| 8 | 高新兴 | 1.03% |
| 9 | 卧龙电气 | 1.02% |
| 10 | 道氏技术 | 1.01% |