泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码:005381
- 净值日期:--
- 涨跌幅:--
- 单位净值:--
- 累计净值:--
- 成立时间:--
- 基金类型:--
- 基金状态:--
- 风险等级:--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。
权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。板块间波动较大,其中,煤炭、银行、非银和石油石化有上涨,传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看,截止2023年9月30日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数,PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。
投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.68(总额) | 2023-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 63,752,419.28 | 93.19% |
债券 | 3,558,803.13 | 5.20% |
银行存款 | 1,062,084.42 | 1.55% |
其他 | 34,250.1 | 0.06% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 江苏银行 | 3.78% |
2 | 航亚科技 | 2.78% |
3 | 星帅尔 | 2.59% |
4 | 盛剑环境 | 2.59% |
5 | 恒铭达 | 2.58% |
6 | 鸥玛软件 | 2.56% |
7 | 威腾电气 | 2.56% |
8 | 赛特新材 | 2.53% |
9 | 鑫铂股份 | 2.49% |
10 | 清源股份 | 2.48% |