泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码：005381
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基金经理观点
宏观经济方面，三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域，但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松，但地产部门表现仍然疲弱。与此同时，出口在极低增速的背景下出现了一定反弹，PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善，PMI在9月份也回升到50上方。
权益市场方面，进入三季度，经济增长趋弱，逆周期调节持续，信用政策持续宽松，货币整体合理充裕，财政政策持续，房地产出口消费趋弱，国际环境变化较多，中美是有管控的竞争，市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看，三季度上证综指下跌2.86%，沪深300下跌3.98%，创业板指下跌9.53%。板块间波动较大，其中，煤炭、银行、非银和石油石化有上涨，传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看，截止2023年9月30日，万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数，PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部，目前市场估值处于有性价比的阶段。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.68(总额) | 2023-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 63,752,419.28 | 93.19% |
| 债券 | 3,558,803.13 | 5.20% |
| 银行存款 | 1,062,084.42 | 1.55% |
| 其他 | 34,250.1 | 0.06% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 江苏银行 | 3.78% |
| 2 | 航亚科技 | 2.78% |
| 3 | 星帅尔 | 2.59% |
| 4 | 盛剑环境 | 2.59% |
| 5 | 恒铭达 | 2.58% |
| 6 | 鸥玛软件 | 2.56% |
| 7 | 威腾电气 | 2.56% |
| 8 | 赛特新材 | 2.53% |
| 9 | 鑫铂股份 | 2.49% |
| 10 | 清源股份 | 2.48% |