泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类【已终止】基金代码：005111
基金名称： | 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 |
基金代码： | A类：005000 C类：005111 |
注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
投资目标： | 坚守价值投资，以量化红利回报策略为核心策略，辅以多种卫星策略，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 |
投资策略： | 1、大类资产配置策略：本基金将通过固定收益和权益投资决策分析体系（FIFAM系统和MVPCT系统），通过定性定量分析，确定资产配置比例。 2、股票投资策略：本基金坚守价值投资，以量化红利回报策略为核心策略，辅以量化多因子选股、事件驱动、量化择时、行业量化选择等多种卫星策略，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 3、债券投资策略：具体策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债策略等。 4、资产支持证券投资策略：本基金通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 5、其他金融工具的投资策略：本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资。 |
投资范围： | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
资产配置比例： | 股票资产占基金资产比例不低于60%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
业绩比较基准： | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% |