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泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金代码:005054

基金名称:泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金代码:005054
注册登记人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
基金经理:任翀
投资目标:在谨慎投资并严格控制风险的前提下,本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略:1、经济情景分析与类别资产配置
  通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系(FIFAM系统)定期评估宏观经济和投资环境,判断市场投资环境的变化,预测关键经济变量。
  2、债券投资策略
  (1)久期管理策略
  结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资并动态调整。
  (2)息差策略
  采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。
  (3)企业机构类债券投资策略
  研判信用利差趋势,并结合利率风险,以确定组合的企业机构类债券的投资比例。
1)企业(公司)债投资策略
在企业机构类债投资比例确定之后进行个券选择,信用风险和流动性风险是影响个券相对价值的主要因素。
对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑确定投资决策,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。
2)资产支持证券投资策略
对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并做出相应的投资决策。
3)中小企业私募债券投资策略
主要基于信用品种投资,在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。
3、国债期货投资策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准:中债新综合财富(总值)指数

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